Trading cuantitativa Qué es el comercio cuantitativa de comercio cuantitativa consiste en estrategias comerciales basadas en el análisis cuantitativo. que se basan en cálculos matemáticos y cálculo de números para identificar las oportunidades comerciales. A medida que el comercio cuantitativa se utiliza generalmente por las instituciones financieras y fondos de cobertura. las transacciones suelen ser grandes en tamaño y pueden hacerse mediante la compra y venta de cientos de miles de acciones y otros valores. Sin embargo, el comercio cuantitativa se está volviendo más comúnmente utilizado por los inversores individuales. ROMPIENDO Quantitative Trading precio y el volumen son dos de las entradas de datos más comunes que se utilizan en el análisis cuantitativo como las principales entradas a modelos matemáticos. técnicas cuantitativas de comercio incluyen la negociación de alta frecuencia. negociación algorítmica y de arbitraje estadístico. Estas técnicas son de tiro rápido y suelen tener horizontes de inversión a corto plazo. Muchos comerciantes cuantitativos están más familiarizados con las herramientas cuantitativas, tales como medias y osciladores en movimiento. Entendiendo los comerciantes Quantitative Trading cuantitativos se aprovechan de la tecnología moderna, las matemáticas y la disponibilidad de bases de datos completas para la toma de decisiones comerciales racionales. comerciantes cuantitativos adoptan una técnica de negociación y crear un modelo de ella usando las matemáticas, y luego desarrollan un programa informático que aplica el modelo a los datos históricos del mercado. El modelo es entonces backtested y optimizado. Si se logran resultados favorables, el sistema se implementa en los mercados en tiempo real con el capital real. La forma cuantitativa función de los modelos de comercio puede ser descrita mediante una analogía. Considere un informe del tiempo en el que el meteorólogo pronostica una probabilidad del 90 de lluvia, mientras que el sol está brillando. El meteorólogo deriva esta conclusión contraria a la intuición por la recolección y análisis de datos climáticos de los sensores en toda la zona. Un análisis cuantitativo computarizado revela patrones específicos en los datos. Cuando estos patrones son comparados con los mismos patrones revelados en el histórico de datos climáticos (backtesting), y 90 de cada 100 veces el resultado es la lluvia, entonces el meteorólogo puede sacar la conclusión con confianza, por lo tanto, el pronóstico 90. comerciantes cuantitativos aplicar este mismo proceso para los mercados financieros para tomar decisiones comerciales. Ventajas y desventajas de comercio cuantitativo El objetivo de la negociación es calcular la probabilidad óptima de ejecución de un comercio rentable. Un comerciante típica puede controlar de manera efectiva, analizar y tomar decisiones comerciales en un número limitado de valores antes de que la cantidad de datos de entrada sobrepasa el proceso de toma de decisiones. El uso de técnicas cuantitativas de comercio ilumina este límite mediante el uso de ordenadores para automatizar las decisiones de supervisión, análisis y negociación. La superación de la emoción es uno de los problemas más generalizados con el comercio. Ya se trate de miedo o la codicia, cuando el comercio, la emoción sólo sirve para ahogar el pensamiento racional, que generalmente conduce a pérdidas. Las computadoras y las matemáticas no poseen emociones, por lo que el comercio cuantitativa elimina este problema. comercio cuantitativa tiene sus problemas. Los mercados financieros son algunas de las entidades más dinámicas que existen. Por lo tanto, los modelos comerciales cuantitativas deben ser lo más dinámico que ser consistente y exitoso. Muchos comerciantes cuantitativos desarrollar modelos que se encuentran temporalmente rentable para la situación del mercado para el que se desarrollaron, pero en última instancia fracasan cuando las condiciones del mercado changeputer generada Estrategias de Trading Plataforma de Exportación sus estrategias para MetaTrader 4, NinjaTrader o Tradestation con el código fuente completo de mejorar las estrategias existentes mediante la alteración de la normas comerciales optimizar su estrategia de optimización usando Walk-Forward En StrategyQuant usted no necesita definir las reglas comerciales de su nuevo sistema de comercio. Utiliza técnicas de aprendizaje automático para generar nuevas estrategias comerciales únicas. No se requiere ninguna programación o el comercio de conocimiento. Es capaz de crear estrategias que como comerciante no podrías imaginar, y es capaz de hacerlo con rapidez y poner a prueba las estrategias generadas de forma inmediata. 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Las plataformas de apoyo StrategyQuant genera estrategias comerciales que se pueden utilizar en las siguientes plataformas de negociación: la plataforma de comercio favorita de divisas y CFD destacados plataforma de negociación de futuros, acciones, ETFs, los productos básicos ¿Cómo funciona exactamente Digamos que desea crear una nueva estrategia comercial para EURUSD: Youll elegir la fuente de datos EURUSD, elegir plazo y rango de tiempo. Definir que bloquea la estrategia debe consistir en (indicadores, datos de precios, operadores, etc.). Definir cuáles deben ser los parámetros de la estrategia resultante - por ejemplo, el Beneficio Neto total debe estar por encima de 5000, Disposición debe ser inferior a 20, la relación de Retorno / DD debe ser superior a 4, se debe producir al menos 300 comercios. A continuación, simplemente pulse el botón Inicio y StrategyQuant hará el trabajo. Se generará aleatoriamente nuevas estrategias comerciales que utilizan bloques de construcción que ha seleccionado, las prueba de inmediato y almacena los que se ajustan a sus necesidades para su revisión. A continuación, puede revisar las estrategias recién generados, realizar pruebas additiona o exportarlos como MetaTrader4 EA. su una increíble pieza de software que he comprado StrategyQuant en diciembre de 2011 y han estado usando a diario desde entonces, en pocas palabras - es una increíble pieza de software. Hasta ahora he creado varios AEs que funcionan muy bien en backtest, tanto es así que he añadido a ellos mis cuentas reales. En el pasado me quedé decepcionado con los resultados comerciales de EA y hasta la fecha estoy convencido de que cuando un rentable EA comercial se libera rápidamente que los corredores de encontrar una manera de neutralizarla en su extremo a través de los plugins corredor MT4. 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Se realizó la investigación y aplicación de la estrategia de la plataforma de investigación Deltix QuantOffice, un estudio de desarrollo de C construido especialmente con las matemáticas, estadísticas y embebidos bibliotecas de datos. Nuestra tesis era: ¿La llegada de noticias macroeconómicas de los mundos mayores economías traer volatilidad adicional al mercado El conjunto de datos históricos utilizados se describen a continuación: Noticias de datos del 1 de marzo 2012 hasta el 1 de Agosto 2012: Más de 1,1 millones de mensajes subconjunto de macro usados noticias-económico de los Estados Unidos (287.000 registros), Alemania (7.800), la Unión Europea (3700) y Japón (14.400). Los datos de mercado del 1 de marzo 2012 hasta el 1 de Agosto 2012: Tres pares de divisas: EURUSD, USDJPY, EURJPY (oferta / demanda comillas) aproximadamente 100 millones de mensajes de datos de mercado. datos noticia fue filtrada por los siguientes tipos de noticias: cuenta corriente, cuenta corriente excedentarias, cuenta con déficit corriente de balanza comercial, la balanza comercial con déficit, pertinencia de noticias de la balanza comercial con superávit: RELEVANCIA 100 (máxima relevancia) noticias novedad: ENS 100 (novedad máximo) Prueba de la tesis Como una medida de la volatilidad, se calculó la desviación estándar anualizada de los rendimientos de registro dentro de 5 ventanas diminutas de barras de 10 segundos (es decir, 30 bares). También se calculó ratioi varianza: VR HILO (N) / (ATR (N) SQRT (N)) N 30 HILO (N) es alto / rango de precios bajos y ATR (N) es verdadero rango promedio en el período bares N Todas las estadísticas se calcularon durante 5 minutos antes de la hora del tiempo comunicado de prensa y durante 5 minutos después. Por ejemplo, para los avisos de Estados Unidos programados para las 8:30 de la mañana, los intervalos de tiempo eran las 8:25 am hasta las 8:30 am y las 8:30 am hasta las 8:35 am. Los resultados, perteneciente a los Estados Unidos de datos de noticias económicas, se muestran a continuación: Estrategia de Negociación Se desprende de los resultados anteriores que se produzca un cambio significativo de la volatilidad a corto plazo de las tasas de FX después del anuncio de los datos económicos. El siguiente paso en nuestra investigación fue diseñar y probar una estrategia de negociación que utiliza esta observación. La estrategia define los niveles de compra / venta de grupo de trabajo en el intervalo de cinco minutos que precede el evento programado. Al recibir la noticia, la estrategia crea una posición larga si el precio es superior al nivel de compra, y crea una posición corta si el mercado se mueve por debajo del nivel de la venta. La estrategia a continuación, cierra las posiciones cinco minutos después de recibir la noticia. En el back-testing, simulación de ejecución de órdenes se realizó utilizando el relativamente conservadora Mejor Valor mínimo de la modalidad de oferta: comprar en el mejor de pedir venta del precio en el mejor precio de la oferta. El tamaño del lote para todas las negociaciones ha sido de 100.000. Resultados i estadísticas razón de varianzas introducidas por Lo y Mackinlay (1988): VR cercano a 1 indica que el mercado está en una aleatoria régimen pie VR gt 1 indica que el mercado está en un régimen de tendencia (con autocorrelación positiva de los retornos de los precios) lt VR 1 indica que el mercado está en un régimen de reversión a la media (con autocorrelación negativa de los rendimientos de los precios).
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